Książki
24h
Menu
- Informatyka
- Lit. Pop.-nauk.
- Psychologia
- Religioznawstwo
- Historyczne
- Biznes
- Ezoteryka
- Naukowe
- Literaturoznawstwo
- Sztuka
- Pedagogika
- Środowisko
- Zdrowie
- Encyklopedie
- Filozofia
- Kalendarze
- Słowniki
- Kulinaria
- Prawo
- Językoznawstwo
- Medycyna
- Medioznawstwo
- Szkolnictwo
- Beletrystyka
- Poradniki
- Przewodniki
- Podręczniki
- Lit. Młodzieżowa
- Lit. Piękna
- Książki audio
- Języki obce
Dynamic Econometric Models. Tom 3
Autor: Zygmunt Zieliński
Cena: 14 PLN
ISBN: 832311000X
Wydawca: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydawca: 200 stron, oprawa miękka, format 160x240
Spis treści:
Daniel Papla, Krzysztof Jajuga - Chaos theory in financial time series analysis - some theoretical aspects and empirical results
Józef Stawicki, Emil A. Janiak, Iwona Müller-Frączek - Fractional differencing of times series - Hurst exponent, fractal dimension
Iwona Konarzewska - On problems of dynamic optimization of investments portfolio: empirical study
Mariola Piłatowska - Alternative trend removal methods and interpretation of econometric model
Kazimierz Krauze - Testing for cointegration in the linear dynamic bivariate process with structural breaks
Tadeusz Kufel - Identification of economic processes on the ground of daily data
Stefan Grzesiak, Piotr Konieczny - On interbank deposit price volatility forecasting with the aid of GARCH models
Magdalena Osińska, Maciej Witkowski - Linerity vs non-linearity testing with the application to Polish data
Joanna Górka - ARMA representation and state space representation of times series
Maciej Witkowski - The replacement of certain infinite sequences of random variables with finite sequences
Magdalena Osińska - Prior information in the identification of the data generating model
Elżbieta Szulc - On conformable econometric modelling of space-time series
Beata Bazeli - Dynamic models for aggregated and non-agreggated over time periods the stationary stochastic processes
Ewa Dziawgo - Dynamics of pricing processes for the European call option